Résultats des Globes de la Gestion 2017
METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2017
L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance..
| Actions ETATS-UNIS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | Natixis Actions US Growth | FR0010236877 | Natixis Asset Management | USD | 1,83 | 9,00 | 17,67 | 125,59 | 14,59 | -19,59 |
| 2 | FF - America Fund | LU0251127410 | Fidelity International | EUR | 1,60 | -6,58 | 14,68 | 98,36 | 14,24 | -19,34 |
| 3 | MS INVF - US Advantage Fund | LU0362496845 | Morgan Stanley IM | EUR | 1,60 | 5,81 | 15,32 | 103,99 | 14,81 | -21,17 |
| ACTIONS FRANCE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | Sycomore Francecap | FR0010111732 | Sycomore Asset Management | EUR | 2,16 | 17,40 | 18,76 | 136,19 | 13,27 | -17,55 |
| 2 | Gallica | FR0010031195 | DNCA Finance | EUR | 1,94 | 14,32 | 18,17 | 130,38 | 14,23 | -21,28 |
| 3 | Moneta Multi Caps | FR0010298596 | Moneta Asset Management | EUR | 1,86 | 19,02 | 17,87 | 127,52 | 14,24 | -20,72 |
| ACTIONS EUROPE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | Sextant PEA | FR0010286005 | Amiral Gestion | EUR | 5,27 | 16,35 | 23,19 | 183,73 | 8,21 | -11,82 |
| 2 | Sycomore Sélection Responsable | FR0010971721 | Sycomore Asset Management | EUR | 1,87 | 14,63 | 14,57 | 97,41 | 12,05 | -14,01 |
| 3 | Comgest Growth Europe Opportunities | IE00B4ZJ4188 | Comgest | EUR | 1,84 | 20,78 | 16,76 | 117,03 | 13,89 | -20,33 |
| ACTIONS MONDE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | Sextant Autour du Monde | FR0010286021 | Amiral Gestion | EUR | 1,97 | 9,66 | 15,92 | 109,34 | 12,36 | -23,57 |
| 2 | Ecofi Enjeux Futurs | FR0010592022 | Ecofi Investissements | EUR | 1,77 | 12,86 | 15,95 | 109,58 | 13,91 | -24,40 |
| 3 | Trusteam ROC | FR0010981175 | Trusteam Finance | EUR | 1,70 | 3,44 | 12,13 | 77,30 | 11,16 | -17,87 |
| ACTIONS PAYS EMERGENTS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | SISF Frontier Markets Equity | LU0562313402 | Schroders IM | USD | 1,45 | 9,22 | 13,57 | 88,96 | 14,26 | -30,59 |
| 2 | CG Nouvelle Asie | LU0300743431 | Comgest | EUR | 1,41 | 16,88 | 13,76 | 90,56 | 15,26 | -27,23 |
| 3 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | LU0300743431 | Franklin Templeton Investment | EUR | 1,19 | 9,41 | 10,69 | 66,17 | 13,14 | -25,68 |
| ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund | LU0117884675 | JPMorgan Asset Management | EUR | 1,99 | 24,39 | 20,96 | 158,98 | 15,80 | -18,78 | |
| ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| NN (L) Health Care | LU0121188642 | NN Investment Partners | USD | 1,71 | 7,37 | 16,25 | 112,31 | 14,70 | -21,27 | |
| ACTIONS SECTORIELLES : ENERGIE, MATIERES PREMIERES, OR | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| BGF New Energy Fund | LU0171289902 | BlackRock | EUR | 1,07 | 10,45 | 10,70 | 66,25 | 14,91 | -21,76 | |
| ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| Découvertes | FR0010601971 | HMG Finance | EUR | 4,79 | 15,11 | 24,51 | 199,22 | 9,01 | -14,45 | |
| ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| Amundi Europe Microcaps | FR0011223577 | Amundi Asset Management | EUR | 3,75 | 32,73 | 25,30 | 208,86 | 10,65 | -16,45 | |
| ACTIONS MONDE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund | LU0144644332 | Franklin Templeton Investment | USB | 1,48 | 6,36 | 11,33 | 71,03 | 11,84 | -18,81 | |
| FLEXIBLES | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | Sextant Grand Large | FR0010286013 | Amiral Gestion | EUR | 5,73 | 3,39 | 12,20 | 77,81 | 4,19 | -6,20 |
| 2 | Sycomore Allocation Patrimoine | FR0007078589 | Sycomore Asset Management | EUR | 2,30 | 4,79 | 6,39 | 36,33 | 4,40 | -7,16 |
| 3 | Tikehau Income Cross Assets | FR0010025023 | Tikehau Investment Management | EUR | 2,14 | 3,72 | 8,11 | 47,68 | 6,26 | -4,59 |
| MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| Varenne Global | FR0011631035 | Varenne Capital | EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| FONDS PATRIMONIAUX | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | Keren Patrimoine | FR0000980427 | Keren Finance | EUR | 2,39 | 6,57 | 8,80 | 52,43 | 5,75 | -11,29 |
| 2 | M&G Optimal Income Fund | GB00B1VMCY93 | M&G Investments | EUR | 2,23 | 3,64 | 4,65 | 25,54 | 3,24 | -6,35 |
| 3 | Echiquier Patrimoine | FR0010434019 | La Financiere de l'Echiquier | EUR | 2,18 | 3,47 | 3,37 | 18,00 | 2,46 | -5,92 |
| PERFORMANCE ABSOLUE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | DNCA Invest - Miuri | LU0641745681 | DNCA Finance | EUR | 2,47 | 1,10 | 4,40 | 24,02 | 3,23 | -4,76 |
| 2 | Exane Pléiade Performance | FR0010402990 | Exane Asset Management | EUR | 2,06 | 0,07 | 3,65 | 19,66 | 2,89 | -2,98 |
| 3 | BDL Rempart Europe | FR0010174144 | BDL Capital Management | EUR | 1,82 | 4,50 | 5,61 | 31,36 | 5,03 | -4,96 |
| OBLIGATIONS CONVERTIBLES | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | EdR Fund Convertible Europe All Caps | LU0112675722 | EDRAM | EUR | 1,86 | 6,03 | 6,58 | 37,55 | 5,55 | -12,19 |
| 2 | Aviva Convertibles | FR0000014292 | Aviva Investors | EUR | 1,78 | 6,78 | 6,20 | 35,07 | 5,33 | -11,70 |
| 3 | CamGestion Convertibles Europe | FR0000285629 | CamGestion | EUR | 1,60 | 5,34 | 7,19 | 41,51 | 6,80 | -12,77 |
| OBLIGATIONS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | Aviva Oblig International | FR0000097495 | Aviva Investors | EUR | 4,75 | 7,69 | 10,46 | 64,44 | 3,85 | -7,60 |
| 2 | R Credit Horizon 1-3 | FR0010692335 | Rothschild Asset Management | EUR | 4,08 | 1,00 | 1,94 | 10,08 | 0,87 | -1,45 |
| 3 | Pluvalor | FR0007451232 | Gestion Valor | EUR | 3,60 | -0,14 | 1,64 | 8,48 | 0,89 | -1,38 |
| OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | Muzinich Europeyield Fund | IE0005315449 | Muzinich & Co | EUR | 4,02 | 5,17 | 7,14 | 41,17 | 3,11 | -4,06 |
| 2 | Nordea 1 – European High Yield Bond Fund | LU0141799501 | Nordea Investment Funds | EUR | 3,61 | 5,63 | 7,80 | 45,59 | 3,84 | -5,18 |
| 3 | Candriam Bonds Euro High Yield | LU0144751095 | Candriam | EUR | 3,50 | 4,52 | 7,04 | 40,49 | 3,31 | -4,46 |
| OBLIGATIONS CORPORATE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| 1 | Keren Corporate | FR0010697532 | Keren Finance | EUR | 4,46 | 4,58 | 7,49 | 43,50 | 2,92 | -6,57 |
| 2 | SISF Euro Corporate Bond | LU0113257694 | Schroders IM | EUR | 3,64 | 3,69 | 5,24 | 29,07 | 2,34 | -3,58 |
| 3 | SG Oblig Corporate 1-3 | FR0000448870 | Societe Générale Gestion | EUR | 3,03 | 1,68 | 1,73 | 8,94 | 0,94 | -1,66 |
| ACTIONS ISR EUROPE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| Sycomore Sélection Responsable | FR0010971721 | Sycomore Asset Management | EUR | 1,87 | 14,63 | 14,57 | 97,41 | 12,05 | -14,01 | |
| ACTIONS ISR MONDE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| Ecofi Enjeux Futurs | FR0010592022 | Ecofi Investissements | EUR | 1,77 | 12,86 | 15,95 | 109,58 | 13,91 | -24,40 | |
| OBLIGATIONS ISR | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
Volatilité 5A | Perte max. 5A | |
| BNP Paribas Obli Responsable | FR0010076893 | BNP Paribas Asset Management France | EUR | 2,30 | -0,14 | 2,30 | 12,06 | 1,63 | -3,44 | |
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Les Résultats